三种自成交处理方法的比较

1709与1712合约走势分化

国外交易所多数没有开平仓，仓位都是按照先进先平原则计算，国内则不同，我猜测由于交易和结算系统简单起见的原因设置了开平仓。 由开平仓又引申出“平今仓”的管控手段，一些交易品种为防范“风险”，防止日内交易者频繁卖卖“扰动”价格，实行惩罚式平今仓手续费，股指IF平今仓手续费为开仓手续费的4000%。 那怎么进行日内波段交易呢？答案是锁仓，平仓只平昨仓，今日仓位不平，如果想降低仓位则反向开仓，虽然可能交更多保证金，但省下的手续费是白花花的现金。 因为锁仓行为是普遍性的，因此在合约日内持仓上明显呈现“凹走势”，早盘纷纷平昨仓…

自5月开始，TF合约的基差大幅走低，IRR一路走高，同时持仓量不断上涨，截至6月27日，主力合约1709的持仓量近4.9万手，IRR近4%。 近期IRR的走势如下图所示： 问题在于TF为何会走出这样的走势。 往年IRR高位的原因主要在于投机的方向，市场投机看多时QH价格被推高，IRR走高。这次出现显著的不同，目前投机主力在10年合约，虽然近几月10年合约的基差也一路走低，但这一个多月以来10年合约的IRR持续低于5年合约，5年合约出现明显的期现套利机会，而10年合约并未有持续的套利空间。 究其原因，这次5年合约相对…

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交易所Order类型总结 Limit, Market, Stop, Stop Limit

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